Encyclopedia Trading Strategier Pdf

Handelsstrategier. Den maksimale mengden penger USA kan låne. Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten der et depotinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål på Spredningen av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En akt gikk den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til hvilken som helst jobb utenfor gårdene, private husholdninger og nonprofit sektoren Det amerikanske presidium for arbeid. Den valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen til India Rupee består av 1.The Encyclopedia of Trading Strategies. THEENCYCLOPEDIAOFTRAD INGSTRATEGIES JEFFREY OWEN KATZ, Ph D DONNA 1 M CCORMICK TRADEMARKSANDSERVICEM ARKS Selskaps - og produktnavnsforening utgitt med oppføringer i denne boken, bør betraktes som varemerker eller servicemerker til det angitte selskapet. Bruk av et registrert varemerke er ikke tillatt for kommersielle formål uten selskapets tillatelse. I enkelte tilfeller er produkter fra ett selskap tilbys av andre selskaper og presenteres i en rekke forskjellige oppføringer i denne boken. Det er praktisk talt umulig å identifisere hvert varemerke eller tjenestemerk for hvert produkt og enhver bruk, men vi vil fremheve følgende Visual Basic, Visual C, og Excel er varemerker for Microsoft Corp. NAG-funksjonsbiblioteket er et servicemerk av Numerical Algorithms Group, Ltd. Numeriske oppskrifter i C-bok og programvare er et servicemerk av Numerical Recipes Software. TradeStation, SuperCharts og SystemWriter Plus er varemerker for Omega Research Evolver er en varemerke for Palisade Corporation Master Chartist er et varemerke for Robert Slade, Inc. TS-Evolve og TradeCycles MESA er varemerker for Ruggiero Associates Div ergengine er et servicemerk for Ruggiero Associates C Builder, Delphi og Borland Database Engine er varemerker for Borland CQC for Windows er et varemerke for CQG, Inc. Metastock er et varemerke for Eqnis International teknisk analysefunksjonsbibliotek er et servicemerk for FM Labs Excalibur er et varemerke for Futures Truth MATLAB er et varemerke for The MathWorks, Inc. MESA96 er et varemerke for Mesa C. ONTENTS PREFACE xiii INNLEDNING xv Hva er et komplett mekanisk handelssystem - Hva er gode innlegg og utganger Den vitenskapelige tilnærmingen til systemutviklingsverktøy og Materialer som trengs for den vitenskapelige tilnærmingen DEL I Verktøy for handel Innledning 1 Kapittel 1 Data 3 Typer Data Data Tidsrammer Datakvalitet l Datakilder og leverandører Kapittel 2 Simulatorer 13 Typer Simulatorer Programmering Simulator Simulator Output erformance Summnry rapporter handel-for - handel rapporter Simulator Perfomxmce hastighet kapasitet strøm l Pålitelighet av simulatorer - Velge de riktige simulator simulatorer Brukes i Denne Book Chaoter 3 Optimizers og Optimalisering 29 Hvilke Optimizers Gjør Hvordan Optimisatorer Brukes Lpes Optimalisering Implisitt Optimizers Brute Force Optimizers Brukerstyrt Optimalisering Genetiske Optimizers Optimering Ved Simulert Annealing Analytisk Optimizers linearpmgrwnming l Hvordan Feilsøking med optimalisering små prøver stor fxmztneter setter ingen veri. kation Hvordan lykkes med O mization h-ge, representative eksempler få regler og parametere veriicatim resultater Alternativer til tradisjonelle optimaliseringsoptimerere Verktøy og informasjon Hvilken optimaliserer er for deg Kapittel 4 Statistikk 51 Hvorfor bruke statistikk til å evaluere handelssystemer l Eksempeloptimalisering og kurvmontering l Eksempel Størrelse og representativitet Evaluere et system statistisk Eksempel 1 Evaluere prøven utenfor prøven Test hva distribusjonen ikke er normal hva om det er seriell avhengighet, hva om markeder endres l Eksempel 2 Evaluering av prøveeksempler Tolkning av eksempel Statistikkoptimalisering i - esults verificati på resultater l Andre statistiske teknikker og deres bruk av genetisk evoJved-systemer multiple regresjon monte car10 simuleringer utprøvingstesting fremoverprøving Konklusjon DEL II Undersøkelsen av innføringer Innledning 71 Hva utgjør en god ordre Brukes i poster stoppordrer begrensingsordre marked ordrer velg passende ordrer Inngangsteknikker dekket i denne boken breakouts og bevegelige gjennomsnitt oscillatorer sesongmessige måne - og solfenomener sykluser og rytmer nevrale nettverk genetikkNy utviklet oppføringsregler Standardiserte utganger Equalization of Dollar Volatility Basic Test Portefølje og Platfcnm Kapittel 5 Breakout Modeller 83 Typer av Breakouts l Egenskaper av Breakouts Testing Breakout Modeller l Channel Breakout Oppføringer lukk kun kanal breakouts høyeste higMotest lav bnxzkouts l Volatilitet Breakout Entries l Volatilitet Breakout Variasjoner lange stillinger kun valutaer bare adx tremififilter Sammendrag Analyser breakout typer inngangsordre interaksjoner begrenser en Djilters analyse etter marked Konklusjon l Hva har vi lammet Kapittel 6 Flytte gjennomsnittlige modeller 109 Hva er et flytende gjennomsnitt? Formålet med et flytende gjennomsnitt? Utstedelsen av lag 1 Typer av bevegelige gjennomsnitt 1 Typer av bevegelige gjennomsnittlige inngangsmodeller l Kjennetegn ved flytende gjennomsnittlige oppføringer l Ordrer brukt til effektoppføringer Testmetodikk Test av trendmodeller Tester av mottrendsmodeller Konklusjon l Hva har vi lært ix Kapittel 7 Oscillatorbaserte innlegg 133 Hva er en oscillator? Slag av oscillatorer Genererer oppføringer med oscillatorer Egenskaper for oscillatoroppføringer Test Metodologi l Testresultater te av overkjøpte oversoldmodeller tester av signallinjemodeller tester av divergensmodeller Sammendragsanalyser - Konklusjon Hva har vi lært Kapittel S Sesonglighet 153 Hva er sesongmessighet l Generering av sesonginnlegg l Kjennetegn på sesonginnlegg Ordrer brukt til effekt Årstidsmessige innlegg Testmetodikk Testresultater test av grunnleggende tverrmodelltester av grunnmomentet um modell tester av crossover modellen med konfirmasjonstester av C. model med bekreftelse og inversjons sammendrag analyser Konklusjon Hva har vi lært Chmter 9 Lunar og Solar Rhythms 179 Legitimitet eller lunacy l Lunar Cycles og Trading genererer månens oppføringer månestest metodikk månestest resultat tester av de grunnleggende cmmo. er modell tester av de grunnleggende momentum modell tester av cnx. mer modellen med bekreftelse test s av crmmver modellen med bekreftelse og inversjoner sammendrag analyser konklusjon Solar Aktivitet og Trading generere soloppføringer sol test resultater konklusjon Hva har Vi lærte Kapittel 10 Cycle-Based Entries 2Q3 Cycle Detection Bruke MESA l Detektere sykluser ved hjelp av Filter Banker Butterworth Jilters Wavelet-baserte filtre Generere Cycle Entries Bruke Filter Banker Egenskaper for Cycle-Based Entries Testmetodikk Testresultater Konklusjon l Hva har vi lært Kapittel 11 Neural Networks 227 Hva er neurale nettverk feed-forward nevrale nettverk Neural Networks i handel l Forutsetninger med nevrale nettverk l Generering av poster med nevrale forsinkelser Omvendt Slow K Modellkode for omvendt sakte k-modell testmetodikk for omvendt sakte k-modell trening resultater for den omvendte sakte k-modellen l Turning Point Modeller kode for vendepunktsmodellene testmetodikk for vendepunktsmodellene trening resulterer for vendepunktsmodellene Handelsresultater for alle modeller bidrar til resultatene for omvendt sakte k-modell frading resultater for bunte-punkt-punktsmodell handelsresultater for topp-vende poinf-modellen Sammendrag Analyser l Konklusjon Hva har vi Lærte Kapittel 12 Genetiske algoritmer 257 Hva er genetiske algoritmer Utvikler regelbaserte inngangsmodeller Utvikler en oppføringsmodell han regler remplares Testmetodikkode for å utvikle en oppføringsmodell l Testresultatsløsninger utviklet for lange oppføringsløsninger utviklet for korte enrries fesf-resultater for standardporteføljen Market-by-Market Tesf Resultater tilsvarer kurver Reglene for Rhe Solurions Tesr ed Konklusjon Hva har vi lært DEL III Studien av utganger Innledning 281 Viktigheten av utgangen l Mål for en god avslutningsstrategi Typer av utganger Ansatt i en avslutningsstrategi pengestyring utløper tilbakekallingsutganger projir tnrgef exiW rime-baserte utganger volarilify airs barrier utganger Signalutganger Betraktninger Når man avslutter markedsavviksavvikene med forløper, stopper slippe konvensjonell vurdering. Testing Avgangsstrategier Standardoppføringer for testing Avviker tilfeldig inngangsmodell Chaoter 13 Standardutgangsstrategien 293 Hva er standardutgangsstrategien til standardutgangsmålet? for å teste SES l Test av de opprinnelige SES-testresultatene Tester av den modifiserte SES-testen resulterer Konklusjon - Hva har vi lært Kapittel 14 Forbedringer på standardutgangen 309 Formålet med testene l Test av de faste stopp og fortjenestemåltestene for dynamiske stopp resten av den høyeste higWlowest low stop fesf av det dynamiske arr-baserte stoppfettet av den modifiserte eksponensielle m Gjennomgang av gjennomsnittlig dynamisk stopp Prøve av fortjeneste Taget-test av utvidet tidsbegrensning - Markedsresultat for best mulig avslutning Konklusjon l Hva har vi lært xi Kapittel 15 Legge til kunstig intelligens til utganger 335 Testmetodikk for neurale avslutningskomponentresultater fra Neural Exit Test Baseline Resultater Neural Exit Portjolio Resultater Neural Exit Markedsresultater Testmetodikk for Genetic Exit Component Topp 10 løsninger med baseline exit resultater av regelbaserte utganger for lengder og shorts Marked-by-market resu1t s Hvis regel - baserte utganger for lengre markeds-for-markedsresultater FORFØRSEL Denne boken er den kunnskapen som trengs for å bli en mest suksessfull handelsmann. Som en omfattende referanse - og systemutviklerens veiledning forklarer boken mange populære teknikker og setter dem på prøve, og utforsker innovative måter å ta fortjeneste ut av markedet og få en ekstra kant. I tillegg gir boken bedre metoder for å kontrollere risikoen, og gir insikt ight inn i hvilke metoder som utfører dårlig og kan ødelegge kapital Selv om grunnleggende er dekket informasjon om hvordan man skal skaffe og skjerme data, hvordan man skal ordentlig back-test systemer ved hjelp av handelssimulatorer, hvordan man trygt utfører optimalisering, hvordan man estimerer og kompenserer for kurvepassing , og til og med hvordan å vurdere resultatene ved hjelp av inferensiell statistikk Denne boken demonstrerer hvorfor den sikreste måten å lykkes i handel, er ved bruk av et godt, mekanisert handelssystem For alle, men noen få handelsfolk, gir systemhandel mm-e profitable resultater enn skjønnsmessig handel Diskresjonær handel innebærer subjektive beslutninger som ofte blir følelsesmessige og fører til tap Påvirkning, usikkerhet, grådighet og frykt gjør det enkelt å forstyrre grunn og kunnskap som drivkraften bak handelen. Dessuten er det vanskelig å teste og verifisere en skjønnsmessig handelsmodell System - Basert handel, i motsetning, er objektiv Følelser er ute av bildet Gjennom programmert logikk og antagelser, mekaniserte systemer uttrykk for forhandlerens grunn og kunnskap Best av alt, slike systemer er lett testet. Dårlige systemer kan avvises eller endres, og gode cntes kan forbedres. Denne boken inneholder solid informasjon som kan være til stor hjelp når du designer, bygger og tester en lønnsom mekanisk handelssystem Mens vekten er en grundig, kritisk analyse av de ulike faktorene som er ment å bidra til vinnende systemer, blir også de viktigste elementene i et komplett mekanisk handelssystem dissekert og forklart. For å være komplett må alle mekaniske handelssystemer ha en inngangsmetode og en utgangsmetode Inngangsmetoden må oppdage muligheter til å komme inn på markedet på punkter som sannsynligvis vil gi handel med et godt forhold mellom risiko og belønning. Utgangsmetoden må beskytte mot overdreven kapitalforringelse når en handel går galt eller når markedet svinger, så vel som effektivt fanger fortjeneste når markedet beveger seg positivt. En betydelig mengde plass er viet til systematisk back-t Esting og evaluering av utgangssystemer, metoder og strategier Selv den næringsdrivende som allerede har en handelsstrategi eller et system som gir akseptable utganger, vil sannsynligvis oppdage noe som kan brukes til å forbedre systemet, øke fortjenesten og redusere risikoeksponeringen. Også inkludert i Disse sidene er handelssimuleringer på hele pqrtfolios of tradables Som det er påvist, er løpende analyser på porteføljene enkle, hvis ikke lett å oppnå. Enkel å beregne egenkapitalvekstkurver, maksimale drawdowns, risikofaktorer, avkastning på kontoer, antall handler og alle xiv FORFØRE den andre relaterte typen informasjon som er nyttig for å vurdere et handelssystem på en hel portefølje av varer eller aksjer på en gang, blir tydelig. Prosessen med å gjennomføre porteføljebredde fremover og andre former for testing og optimalisering er også beskrevet For eksempel er det gitt instruksjoner om hvordan man søker etter et sett med parametere som, når de kobles til et system som brukes til å handle hver av et av råvarene, gir det beste totale nettoresultatet med lavest trekk eller kanskje den beste Sharpe-ratioen, eller noe annet mål for porteføljeprestasjon som er ønsket for det hele settet av varer. Små institusjonelle handelsdeltakere som ønsker å kjøre et system på flere varsler, som en måter å diversifisere, risikoreduksjon og likviditetsforbedring bør finne denne diskusjonen spesielt nyttig Til slutt, for å holde alle aspekter av systemene og komponentene blitt testet objektivt og helt mekanisk, har vi trukket på våre faglige og vitenskapelige forskningsbakgrunner til bruke den vitenskapelige metoden til å studere inn - og utgangsteknikker. I tillegg brukes statistikk når det er aktuelt, til å vurdere betydningen av undersøkelsens resultater. Denne tilnærmingen skal gi størst mulig informasjon om hva som er en gyldig og nyttig komponent i en vellykket handelsstrategi Slik at alle vil ha nytte av undersøkelsene, eksisterer den nøyaktige logikken d hver inngangs - eller utgangsstrategi er diskutert i detalj For de som ønsker å replikere og utvide studiene heri, er det også gitt omfattende kildekoden i teksten, samt på en CD-ROM se tilbud på baksiden av boken. Siden en grunnleggende handel Systemet består alltid av to komponenter, denne boken inneholder naturligvis følgende to deler. Studien av oppføringer og studiet av avslutninger Diskusjoner om spesielle teknologier som kan brukes i genererende oppføringer eller utganger, for eksempel nevrale nettverk, håndteres i sammenheng utvikle spesielle inn - eller utgangsstrategier Introduksjonen inneholder leksjoner om de grunnleggende problemene knyttet til implementeringen av den vitenskapelige tilnærmingen til handelssystemutvikling Den første delen av denne boken, Trade Tools, inneholder grunnleggende informasjon som er nødvendig for hele systemet handelsfolk Konklusjonen gir en oppsummering av forskningsresultatene, med forslag til hvordan du best søker kunnskapen og for fremtidig forskning. Vedlegget fortsetter referanser og foreslått lesing Til slutt vil vi påpeke at denne boken er en fortsettelse og utbredelse av en serie artikler som vi publiserte som bidragende forfattere til teknisk analyse av aksjer og varer fra 1996, videre Jeffrey Owen Katz, Ph D og Donna L McCormick INTRODUKSJON Det er en ting de fleste handelsmenn har felles. De har tatt utfordringen med å prognose og handle på finansmarkedene, å lete etter de små øyene med lukrativ ineffektivitet i et stort hav med effektiv markedsadferd. For en av de forfattere Jeffrey Katz, denne utfordringen var i utgangspunktet et middel til å hengive en besettelse med matematikk For over ti år siden utviklet han en modell som ga inngangssignaler for Standard Poor s 500 SP 500 og OEX Mens disse signalene var på den tiden , omtrent 80 nøyaktig, fant Katz seg andre og gjettet dem. Dessuten måtte han stole på sine egne subjektive bestemmelser om slike kritiske faktorer som hva slags orden r å bruke for innreise, når du skal gå ut og hvor du skal stoppe Disse bestemmelsene, essensen av skjønnsmessig handel, ble ofte drevet mer av følelser av frykt og avarice enn av grunn og kunnskap. Som et resultat dummet han og vakilerte , gjorde dårlige beslutninger og tapte oftere enn vant For Katz, som for de fleste handelsfolk, virket ikke diskresjonær handel. Hvis diskretionær handel ikke fungerte, hva var det Kanskje systemhandel var svaret Katz bestemte seg for å utvikle et helt automatisert handelssystem i Formen av et dataprogram som kan generere kjøp, salg, stopp og andre nødvendige bestillinger uten menneskelig vurdering eller innblanding. Et godt mekanisk system, foreslått logikk, ville unngå problemene knyttet til diskresjonær handel, dersom disiplinen som følger den kunne bli mønstret Et slikt system ville gi eksplisitte og veldefinerte oppføringer, normale eller lønnsomme utganger, og unormale eller pengestyringsutganger som er utformet for å kontrollere tap på dårlige handler, en fullstendig auto sammenkoblet system vil også gjøre det mulig å gjennomføre historiske tester, objektiv av ettersyn, og å gjøre slike tester på store datamengder. Grundig testing var den eneste måten å avgjøre om et system virkelig fungerte og ville være lønnsomt å handle, Katz begrunnet på grunn av kjent med dataserien, kunne gyldige tester ikke utføres av øye Hvis Katz så på et diagram og trodde at en gitt formasjon signaliserte et godt sted å komme inn på markedet, kunne han ikke stole på den troen fordi han allerede hadde sett hva som skjedde etter forma Videre ble det vist at hvis diagrammer fra tidligere år ble undersøkt for å finne andre eksempler på formasjonen, ville forsøk på å identifisere mønsteret ved øyeeballing være forspent. Hvis mønsteret som skulle bli testet, kunne formelt defineres og eksplisitt kodet, Datamaskinen kunne da objektivt gjøre alt arbeidet. Det ville kjøre koden på mange års historisk data, se etter den angitte formen, og vurder uten ettersyn oppførselen til markedet etter hver instans På denne måten kan datamaskinen indikere om han faktisk var riktig i sin hypotes at en gitt formasjon var lønnsom. Utgangsbestemmelser kan også vurderes objektivt. Til slutt vil et veldefinert mekanisk handelssystem tillate slike ting som provisjoner , slippe, umulig tull og markeder som flyttet før han kunne xvi kunne bli fakturert. Dette ville bidra til å unngå ubehagelige sjokk når man flyttet fra datasimuleringer til real-world trading. Et av problemene Katz hadde i sitt tidligere handelsforsøk var å ikke vurdere høye transaksjonskostnader involvert i handel OEX-opsjoner Gjennom fullstendig mekanisering kunne han sikre at systemtestene skulle inkludere alle slike faktorer. På denne måten kunne potensielle overraskelser elimineres, og en veldig realistisk vurdering kunne fås av hvordan et hvilket som helst system eller systemelement ville utføre System trading kan, trodde han, være nøkkelen til større suksess i markedene WHATISACOMPLETEMEC HANICALTRADINGSYSTEM Et av problemene med hvite Katzs tidlige handel var at systemet bare ga inngangssignaler, og etterlot bestemmelsen av utganger til subjektiv vurdering, var det derfor ikke et komplett, mekanisk handelssystem. Et komplett, mekanisk handelssystem, en som kan være testet og distribuert på en helt objektiv måte, uten å kreve menneskelig vurdering, må gi både oppføringer og utganger. For å være virkelig fullstendig, må et mekanisk system eksplisitt gi følgende informasjon 1 Når og hvordan, og muligens til hvilken pris, å gå inn i marked 2 Når og hvordan, og muligens til hvilken pris, for å gå ut av markedet med tap 3 Når og hvordan, og muligens til hvilken pris, for å gå ut av markedet med fortjeneste Innsignalet til et mekanisk handelssystem kan være så enkelt som Eksplisitte ordrer til å kjøpe eller selge neste dag er åpne Ordrene kan være litt mer utførlige, for eksempel å gå inn i morgen eller på neste linje ved å bruke en grense eller stoppe. Så igjen, veldig godt mplex kontingent bestillinger, som utføres kun i bestemte perioder hvis spesifiserte betingelser er m. Encyclopedia of Trading Strategies av Jeffrey Owen Katz Ph D McGraw-Hill 1 utgave 29. februar 2000 Engelsk ISBN 0070580995 387 sider PDF 5 MB. Encyclopedia of Trading Strategier er for handelsmenn som ønsker å ta det neste trinnet til konsekvent lønnsom handel. Forfatterne selv erfarne veteraner fra FUTURES TRADING-arenaen identifiserer handelsmetoder og strategier som har vist seg å produsere markedsslag. De har en streng og systematisk backtesting av hver metode. , ved hjelp av samme sett med markeder og analytiske teknikker, gir en vitenskapelig, systembasert tilnærming til systemutvikling for å hjelpe deg med å samle handelssystemet som vil sette deg på vei til å bli en mer konsekvent lønnsom næringsdrivende. Slett Posts. Updated September 1 , 2015 1 57.Vare et svar Avbryt reply. ebooksz 2015 Opphavsrett Ansvarsfraskrivelse Dette nettstedet lagrer ikke filer på serveren Vi bare indeks og lenke til innhold fra andre nettsteder Ta kontakt med innholdsleverandørene for å slette innholdet av opphavsretten hvis noen og send oss ​​en e-post, vi vil fjerne relevante lenker eller innhold umiddelbart Frontier Theme.